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El sistema de trading sencillo: Seguir la tendencia

Para los que siguen la cartera de BolsaMx después del mal inicio de año que tuvimos (-1.2%)  pueden ver que ha repuntado un 15% en estos dos meses de Febrero y Marzo, algo que nos ha ayudado es uno de los sistemas de trading que hace hincapié en el ya famoso dicho "La tendencia es tu amiga" .

Este sistema de trading que uso se los voy explicar en este post y dejaré el código AFL para que lo puedan copiar y pegar en su plataforma , con su respectivo Backtesting. Es un sistema semi-automático, es decir, les va indicar en que momento comprar y vender pero no lo va hacer solo, tenemos que ingresar la orden manualmente. 

 

Esta estrategia se basa en el MACD, RSI , Estocástico y media móvil exponencial. La combinación de estos indicadores asegura un buen rendimiento con señales falsas mínimas. En el gráfico, las tendencias alcistas están representadas en color azul y las bajistas en color rojo.

 

Parámetro Valor
Marco temporal Día, 1 hora
Los indicadores utilizados MACD, estocástico, RSI, EMA
Comprar Condición período RSI 3 mayor que 50, Diferencia entre MACD y

 

línea de señal MACD es mayor que 0 y también mayor que la de

vela anterior, el estocástico línea% D es menor que 80 y mayor

que el de la vela anterior, Cierre mayor precio que la EMA

período 100.

Vender Condición período RSI 3 menos de 50, Diferencia entre MACD y

 

línea de señal MACD es menor que 0, y también menor que la de

vela anterior, el estocástico línea% D es mayor de 20 y menos

que el de la vela anterior, precio de cierre inferior a EMA

período 100.

Detener la pérdida de 2,5%
objetivos Sin blanco fijo, Stop y cambio cuando AFL da señal opuesta
posición Tamaño 300 (fijo)
La equidad inicial 200000
Corretaje 50 por pedido
Margen 10%

Backtest

 Parámetro Valor
 
Capital inicial  200000
Capital final 5.370.094,50
Período backtest 09-06-2000 a 26-02-2016
Periodo de tiempo Diariamente
El beneficio neto%  2585,05%
Retorno anual % 22,58%
Número de Operaciones 110
Ganar cotización% 28.18%
Período de retención medio 30.73 períodos
Número máximo de pérdidas consecutivas 12
Max sistema% Drawdown -56.04%
% Reducción Max Comercio -62.51%

Equity Curve

Código AFL


_SECTION_BEGIN("Trend following Trading system");

SetTradeDelays( 1, 1, 1, 1 );
SetOption( "InitialEquity", 200000);
SetOption("FuturesMode" ,True);
SetOption("MinShares",1);
SetOption("CommissionMode",2);
SetOption("CommissionAmount",50);
SetOption("AccountMargin",10);
SetOption("RefreshWhenCompleted",True);
SetPositionSize(300,spsShares);
SetOption( "AllowPositionShrinking", True );
BuyPrice=Open;
SellPrice=Open;
ShortPrice=Open;
CoverPrice=Open;

SetChartOptions(0,chartShowArrows|chartShowDates);
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));

SD = StochD(8, 3, 3);
MH = MACD(8, 21) - Signal(8, 21, 5);
trendup = IIf(MH > 0 OR (MH > 0 AND MH > Ref(MH, -1)) AND RSI(3) >50 AND SD < 80 AND SD > Ref(SD, -1) AND ValueWhen(C,O<C), colorBlue, colorWhite);
trendcolor = IIf(MH < 0 OR (MH < 0 AND MH < Ref(MH, -1)) AND RSI(3) <50 AND SD > 20 AND SD < Ref(SD, -1) AND ValueWhen(C,O>C), colorRed, trendup);
EMA20=EMA(Close,100);

Buy=MH > 0 OR (MH > 0 AND MH > Ref(MH, -1)) AND RSI(3) >50 AND SD < 80 AND SD > Ref(SD, -1) AND ValueWhen(C,O<C); 
Sell=MH < 0 OR (MH < 0 AND MH < Ref(MH, -1)) AND RSI(3) <50 AND SD > 20 AND SD < Ref(SD, -1) AND ValueWhen(C,O>C);
Buy = Buy AND Close>EMA20;
Sell=Sell AND Close<EMA20;
Buy=ExRem(Buy,Sell);
Sell=ExRem(Sell,Buy);
Short = Sell;
Cover = Buy;

StopLoss=2.5;
ApplyStop(Type=0,Mode=1,Amount=StopLoss);

/* Plot Buy and Sell Signal Arrows */
PlotShapes(IIf(Buy, shapeSquare, shapeNone),colorGreen, 0, L, Offset=-40);
PlotShapes(IIf(Buy, shapeSquare, shapeNone),colorLime, 0,L, Offset=-50);
PlotShapes(IIf(Buy, shapeUpArrow, shapeNone),colorWhite, 0,L, Offset=-45);
PlotShapes(IIf(Cover, shapeSquare, shapeNone),colorGreen, 0, L, Offset=-40);
PlotShapes(IIf(Cover, shapeSquare, shapeNone),colorLime, 0,L, Offset=-50);
PlotShapes(IIf(Cover, shapeUpArrow, shapeNone),colorWhite, 0,L, Offset=-45);
PlotShapes(IIf(Sell, shapeSquare, shapeNone),colorRed, 0, H, Offset=40);
PlotShapes(IIf(Sell, shapeSquare, shapeNone),colorOrange, 0,H, Offset=50);
PlotShapes(IIf(Sell, shapeDownArrow, shapeNone),colorWhite, 0,H, Offset=-45);
PlotShapes(IIf(Short, shapeSquare, shapeNone),colorRed, 0, H, Offset=40);
PlotShapes(IIf(Short, shapeSquare, shapeNone),colorOrange, 0,H, Offset=50);
PlotShapes(IIf(Short, shapeDownArrow, shapeNone),colorWhite, 0,H, Offset=-45);


Plot( C, "Close", trendcolor, styleCandle | styleThick );
Plot(EMA20,"EMA",colorBlue);

_SECTION_END();

 

Ahí tienen un sistema ganador con los indicadores más básicos y solo siguiendo tendencia, eso si mucha paciencia ya que el punto malo que le veo es el Drawdown bastante elevado. 

Este sistema es uno de los que usamos en BolsaMx ya lo tenemos modificado y mejorado con un drawdown mas ajustado y algún filtro mas, el cual pueden encontrar en la zona premium 

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